Analysez scrupuleusement vos performances et vos résultats (Trading)

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Pour avoir les meilleurs résultats en trading, l’analyse des performances est un élément capital dont on ne peut se passer. Ce travail est particulièrement important quand on teste ou qu’on développe un nouveau système de trading. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir ce qu’est une performance de trading et quelques outils de mesure.

Performance de trading : qu’est-ce que c’est ?

Le concept de performance de trading renvoie à une technique d’évaluation des résultats qu’obtient un trader. En effet, un trader peut recourir à plusieurs mesures pour avoir une évaluation réelle de ses performances et résultats afin d’en tirer une conclusion valable. L’un des exemples les plus simples pour un tel indicateur de mesure est sans doute le retour sur capital (ROC). Ce déterminant est évalué comme étant la somme des profits divisée par le montant investi.

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De fait, lorsqu’on dépose 1 000 $ et qu’on réalise un bénéfice de 200 $ sur une période précise, alors le rendement sera évalué à est simplement de 20 %. Par ailleurs, en dehors du capital, on retrouve également plusieurs autres mesures qu’on peut utiliser pour analyser scrupuleusement les résultats de trading.

Quelle mesure de performances de trading utiliser ?

Il existe une multitude de méthodes et de techniques pour suivre ses performances de trading. Certains traders ont simplement recours à Microsoft Excel. En effet, ils prennent juste la peine de répertorier :

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  • Leur dépôt
  • La taille de lot par ordre
  • Le spread
  • Le take profit
  • Le stop loss.

Ces différentes données leur permettent de calculer automatiquement les paramètres les plus importants d’analyse de performance et de résultats de trading, en particulier, le prix cible moyen des gains, mais aussi des pertes. Lorsqu’on trade avec MetaTrader 4 ou 5 par exemple, il est tout à fait possible de se servir des outils que le logiciel fournit. À cet effet, pour générer des rapports de performance avec MetaTrader  ou consulter ses résultats de trading, il suffit d’ouvrir la barre « Historique » au niveau de la fenêtre de sa boite à outils.

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Quels sont les autres outils d’analyse de performances et de résultats ?

En dehors des options qu’on vient d’énumérer, on retrouve plusieurs autres outils qu’on peut utiliser pour analyser ses performances et ses résultats de trading. Voici quelques-uns :

La méthode des 2 %

La méthode des 2 % n’est pas à proprement parler une métrique, mais plutôt un principe de gestion des risques lorsqu’on trade. Quand on recourt à cette règle, on choisit un pourcentage qu’on est prêt à risquer, mais qu’on ne doit pas dépasser. En général, les traders optent pour le chiffre 2 %. De cette manière, ils évitent que les trades ne soient pas victimes des drawdowns inattendus.

Mesure des points/pips

Lorsqu’on opte pour la méthode de la mesure des points/pips, on se concentre sur la quantité de points ou de pips qu’on veut risquer par trade. Cependant, les experts ne conseillent pas d’employer cette approche puisqu’ils recommandent d’opter pour un risque en %.

Ration rendement/risque

Au sein des livres classiques sur le Forex, on conseille en règle générale d’employer un ratio risque/rendement de 1:3. Cela voudrait dire que le rendement d’un trade précis doit être triplement supérieur au risque.

Le ratio gain/perte

À ce niveau, les données permettent de voir le nombre de trades vainqueurs en comparaison du nombre qui perd. Par exemple, lorsqu’on dispose de 6 trades qui sont vainqueurs sur 10, alors, on a un taux de réussite qui s’élève à 60 %. Les traders qui prospèrent ont, parfois, un ratio de gain  en dessous de 50 %.  L’explication est simplement que les bénéfices qu’ils ont avec leurs trades gagnants sont au-dessus des pertes qu’ils enregistrent avec leurs trades perdants.

En conclusion

Cet article nous a permis de montrer l’intérêt d’analyser scrupuleusement ses performances et ses résultats de traders. Il faut mentionner le fait que MetaTrader, comme tous les autres outils qui ont suivi, est parfait pour tester sa stratégie, que ce soit de manière manuelle ou en se servant d’un backtester. Par ailleurs, lorsqu’on décide de programmer un robot de trading, l’étude des facteurs de drawdown et de profit est importante pour mieux cerner les différentes améliorations à apporter.

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